计算夏普 The Sharpe ratio

计算夏普 The Sharpe ratio

夏普比率越大，说明基金单位风险所获得的风险回报越高。 夏普比例（The Sharpe ratio）=（预期收益率- 无风险利率）/投资组合标准差，也叫报酬与波动性比率，可能是最常用的投资组合管理度量标准。 它采用的方法是，组合中超过无风险利率的那部分收益要用投资组合的标准差来衡量。

这里假设无风险的收益为4%

data['return']=(data['adj_close'].shift(-1)-data['adj_close'])/data['adj_close']#计算超额回报率data['exReturn']=data['return']-0.04/252#计算夏普比率sharperatio=math.sqrt(252)*data['exReturn'].mean()/data['exReturn'].std()print('该策略的夏普率为： ', sharperatio)

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