Hikyuu Quant Framework 基于C++/Python的开源量化交易研究框架

Hikyuu Quant Framework 基于C++/Python的开源量化交易研究框架

Hikyuu Quant Framework是一款基于C++/Python的开源量化交易研究框架，用于策略分析及回测（仅受限于数据，如有数据也可用于期货等）。其核心思想基于当前成熟的系统化交易方法，将整个系统化交易抽象为由市场环境判断策略、系统有效条件、信号指示器、止损/止盈策略、资金管理策略、盈利目标策略、移滑价差算法七大组件，你可以分别构建这些组件的策略资产库，在实际研究中对它们自由组合来观察系统的有效性、稳定性以及单一种类策略的效果。

祝贺 HIKYUU 入选 GITEE 最有价值开源项目 GVP

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示例：

#创建模拟交易账户进行回测，初始资金30万my_tm = crtTM(initCash = 300000)#创建信号指示器（以5日EMA为快线，5日EMA自身的10日EMA最为慢线，快线向上穿越慢线时买入，反之卖出）my_sg = SG_Flex(OP(EMA(n=5)), slow_n=10)#固定每次买入1000股my_mm = MM_FixedCount(1000)#创建交易系统并运行sys = SYS_Simple(tm = my_tm, sg = my_sg, mm = my_mm)sys.run(sm['sz000001'], Query(-150))

完整示例参见：https://nbviewer.jupyter.org/github/fasiondog/hikyuu/blob/master/hikyuu/examples/notebook/000-Index.ipynb?flush_cache=True

为什么选择 Hikyuu？

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